차트 읽기
다이버전스의 함정
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엘리트시그널 운영팀
한 줄 정의
다이버전스는 가격의 고점(또는 저점)과 보조지표의 고점(또는 저점)이 서로 반대 방향으로 움직이는 현상이다. 가격은 더 높은 고점을 만들었는데 RSI나 MACD는 더 낮은 고점을 만든 경우가 대표적이다. 가격은 더 갔지만 그 힘은 약해졌다는 해석으로 쓴다.
다이버전스는 가장 그럴듯해 보이는 개념입니다. 그래서 가장 조심해야 합니다. 과거 차트를 펼쳐 놓고 보면 거의 언제나 찾아낼 수 있기 때문입니다.
이 가이드에서 다루는 내용
- 가격과 지표가 어긋난다는 것이 무엇인지
- 하락형·상승형 두 가지 형태
- 다이버전스가 생기는 계산상의 이유
- '과거 차트에서 잘 보인다'는 함정
다이버전스의 정의
가격은 올라갔는데 지표는 내려왔다
두 가지 형태
하락형과 상승형
왜 생기는가
신비한 현상이 아닙니다. 지표가 무엇을 재는지 생각하면 당연한 결과입니다.
- RSI는 가격의 높낮이가 아니라 오른 폭과 내린 폭의 비율을 잽니다. 두 번째 고점이 더 높더라도 거기까지 가는 동안의 상승폭이 완만했다면 RSI는 더 낮게 나옵니다.
- MACD는 두 이동평균의 거리입니다. 가격이 더 높아도 기울기가 완만해졌다면 두 선이 가까워져 MACD 값은 작아집니다.
참고
즉 다이버전스는 “가격은 더 갔지만 기울기가 완만해졌다”는 사실을 지표가 수치로 드러낸 것입니다. 미래 정보가 들어 있는 것이 아니라, 이미 일어난 완만해짐을 보여줄 뿐입니다.
과거 차트에서는 언제나 보인다
여기가 핵심입니다. 다이버전스는 발생 빈도가 매우 높습니다. 그리고 그중 상당수는 아무 일도 일어나지 않고 지나갑니다.
같은 차트에서 발생한 다이버전스 다섯 개
주의
“다이버전스가 나왔으니 곧 꺾인다”는 판단은 위험합니다. 강한 추세에서 다이버전스는 여러 번 반복해서 나타나며, 그때마다 반대 방향으로 진입하면 손실이 계속 쌓입니다. 특히 선물에서 이 방식으로 역방향 진입을 반복하면 청산에 이를 수 있습니다.
쓴다면 이렇게
- 단독 진입 근거로 쓰지 않습니다. “주의해서 볼 상황” 정도로 취급합니다.
- 가격에서 확인이 나온 뒤에 움직입니다. 다이버전스가 보였고, 그 뒤에 실제로 직전 저점이 깨졌다면 그때 판단합니다. 순서가 반대면 안 됩니다.
- 큰 시간 단위의 것이 더 의미 있습니다. 5분봉 다이버전스는 너무 자주 발생합니다.
- 손절 없이 쓰지 않습니다. 다이버전스 매매는 추세를 거스르는 방향이 되기 쉬워, 틀렸을 때 손실이 빠르게 커집니다.
TIP
스스로 검증하려면 차트를 오른쪽부터 가리고 왼쪽만 보면서 다이버전스를 표시해 보십시오. 결과를 모르는 상태에서 몇 번 맞는지 세어 보면, 과거 차트를 펼쳐 놓고 볼 때와 체감이 크게 다릅니다.
정리
- 다이버전스는 가격의 고점·저점과 지표의 고점·저점이 어긋나는 현상이다.
- 고점 비교는 하락형, 저점 비교는 상승형이다.
- 생기는 이유는 지표가 높낮이가 아니라 기울기·비율을 재기 때문이다.
- 발생 빈도가 매우 높고 대부분은 그냥 지나간다.
- 과거 차트에서는 언제나 보인다. 가려놓고 검증해야 실제 성능을 안다.
- 단독 근거로 쓰지 않고, 가격에서 확인이 나온 뒤에 판단한다.