차트 읽기
MACD는 무엇을 뺀 값인가
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엘리트시그널 운영팀
한 줄 정의
MACD는 기간이 다른 두 지수이동평균(보통 12와 26)의 차이를 선으로 그린 지표다. 두 선이 벌어질수록 MACD 값이 커지고, 가까워질수록 0에 붙는다. 즉 추세가 강해지는 중인지 약해지는 중인지를 하나의 숫자로 나타낸 것이다.
이름이 낯설어 어렵게 느껴지지만, 계산은 뺄셈 한 번입니다. MACD를 이해하는 가장 빠른 길은 ‘두 선의 거리’를 보고 있다는 사실을 붙잡는 것입니다.
이 가이드에서 다루는 내용
- MACD가 무엇을 뺀 값인지 — 12EMA 빼기 26EMA
- MACD선·시그널선·히스토그램의 관계
- 두 이동평균의 거리가 지표 모양으로 바뀌는 과정
- MACD가 잘 맞지 않는 구간과 그 이유
MACD의 정의
MACD = 12기간 EMA − 26기간 EMA 입니다. 이게 전부입니다.
- 단기선이 장기선 위에 있으면 MACD는 0보다 크다
- 단기선이 장기선 아래에 있으면 MACD는 0보다 작다
- 두 선이 겹치면 MACD는 정확히 0
차이를 선으로 그린다는 것
위의 두 선 사이 거리가 아래 선이 된다
세 가지 구성 요소
MACD 창에 그려지는 세 가지
참고
시그널선은 MACD를 또 한 번 평균 낸 값이므로 MACD보다 더 늦습니다. 즉 MACD는 이미 늦은 지표를 다시 평균 낸 지표입니다. 이 점이 뒤에 나오는 한계의 원인입니다.
히스토그램 읽는 법
막대가 커지는 중인가, 줄어드는 중인가
흔히 쓰는 해석
- 0선 통과 — MACD가 0을 위로 넘으면 단기선이 장기선 위로 올라섰다는 뜻. 이동평균선의 골든크로스와 같은 사건을 다르게 표시한 것입니다.
- 시그널선 교차 — MACD가 시그널선을 위로 넘는 지점. 0선 통과보다 조금 빠릅니다.
- 히스토그램 축소 — 막대가 줄기 시작하면 추세의 기울기가 완만해지는 중이라고 읽습니다.
주의
이 셋은 모두 ‘이미 일어난 일’의 표시입니다. MACD 신호를 매수·매도 시점으로 그대로 쓰면, 움직임의 상당 부분이 지난 뒤에 진입하게 됩니다. 신호 자체보다 그 신호가 나온 위치(추세 구간인가 횡보 구간인가)가 더 중요합니다.
MACD의 한계
횡보 구간에서 MACD는 계속 뒤집힌다
TIP
MACD를 쓸 때는 먼저 추세가 있는지 확인하고, 추세 구간에서만 신호를 참고하는 방식이 일반적입니다. 지표 하나만 놓고 판단하지 않는 것이 핵심입니다.
정리
- MACD는 12EMA − 26EMA, 곧 두 이동평균의 거리다.
- 시그널선은 MACD를 다시 9기간 평균낸 값, 히스토그램은 둘의 차이다.
- 0선 통과는 골든크로스와 같은 사건을 다르게 표시한 것이다.
- 히스토그램이 줄어드는 것은 기울기가 완만해지는 중이라는 뜻이다.
- 평균을 두 번 낸 지표라 구조적으로 늦다.
- 횡보 구간에서는 신호가 계속 뒤집힌다. 추세 확인이 먼저다.