실전 운용
손익비와 승률의 관계
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엘리트시그널 운영팀
한 줄 정의
손익비는 한 번 맞았을 때 버는 금액이 한 번 틀렸을 때 잃는 금액의 몇 배인지를 나타낸 값이다. 승률만으로는 수익 여부를 알 수 없고, 승률 × 평균 수익 − 패률 × 평균 손실이 양수여야 장기적으로 남는다.
“승률 몇 %인가요”는 가장 많이 나오는 질문이지만, 그 숫자 하나로는 수익이 나는지 아닌지를 판단할 수 없습니다. 왜 그런지 계산으로 봅니다.
이 가이드에서 다루는 내용
- 손익비(R)가 무엇을 재는 값인지
- 기댓값 = 승률 × 평균수익 − 패률 × 평균손실
- 손익비별로 최소 몇 %를 맞춰야 본전인가
- 승률 90%가 손실이고 승률 30%가 수익인 실제 계산
손익비의 정의
손절까지의 거리를 1R이라 하고, 익절까지의 거리를 그 배수로 표현합니다.
R 은 손절 거리를 1로 놓은 단위다
기댓값이라는 하나의 식
수익 여부는 이 식 하나로 결정됩니다.
기댓값 = 승률 × 평균수익 − 패률 × 평균손실
손익비별 손익분기 승률
손익비가 R일 때 본전이 되는 승률은 1 ÷ (1 + R)입니다.
이 승률보다 높아야 남는다
승률 90%인데 잃는 경우
10번 중 9번 맞고도 손실
주의
“승률 90%”라는 표현만으로는 아무것도 알 수 없습니다. 어떤 서비스든 승률 숫자를 볼 때는 평균 손실이 평균 수익의 몇 배인지를 함께 확인해야 합니다. 그 값이 없으면 승률은 판단 근거가 되지 못합니다.
승률 30%인데 버는 경우
10번 중 3번만 맞고도 수익
참고
다만 이 방식은 실행이 어렵습니다. 일곱 번 연속으로 틀리는 구간이 실제로 나타나며, 그 구간에서 방식을 바꾸면 정작 크게 버는 세 번을 놓치게 됩니다. 계산이 맞다는 것과 지킬 수 있다는 것은 다른 문제입니다.
실제로는 무엇을 봐야 하나
- 목표 손익비는 진입 전에 정합니다. 손절가와 목표가를 먼저 잡고, 손익비가 기준에 못 미치면 진입하지 않습니다.
- ‘계획 손익비’와 ‘실제 손익비’는 다릅니다. 3R을 목표로 했지만 중간에 불안해서 1R에 정리했다면 실제로는 1R 매매입니다. 기록해 보면 대부분 계획보다 실제가 낮습니다.
- 수수료와 슬리피지를 넣어야 합니다. 위 표는 비용이 0이라는 가정입니다. 짧게 자주 매매할수록 이 부분이 커집니다.
- 표본이 적으면 승률은 의미가 없습니다. 10번 매매의 승률 70%는 우연으로도 충분히 나옵니다.
TIP
진입 전에 “손절가 · 목표가 · 손익비” 세 숫자를 적어 두십시오. 적을 수 없다면 계획이 없는 것이고, 계획이 없으면 나중에 무엇이 잘못됐는지 검토할 수도 없습니다.
정리
- 손익비 R = 목표까지 거리 ÷ 손절까지 거리.
- 수익 여부는 승률 × 평균수익 − 패률 × 평균손실로 결정된다.
- 손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + R). 3R이면 25%.
- 승률 90%도 손익비가 나쁘면 손실, 승률 30%도 손익비가 좋으면 수익.
- 승률 숫자만 제시된 정보는 판단 근거가 되지 못한다.
- 계획 손익비와 실제 손익비는 다르다. 기록해야 알 수 있다.